Chủ tịch VIB Đặng Khắc Vỹ: Basel III không đơn thuần là một bộ tiêu chuẩn, đó là cơ sở để VIB duy trì tăng trưởng 20 - 30%/năm giai đoạn 3.0

3 giờ trướcBài gốc

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Mã: VIB) diễn ra sáng 8/4, câu chuyện áp dụng Basel III tiếp tục được cổ đông quan tâm. Đây là vấn đề nhiều lần được ban lãnh đạo nhắc tới.

Cổ đông đề nghị làm rõ ý nghĩa, cách thức áp dụng cũng như tác động của bộ chuẩn này đối với hoạt động ngân hàng, nhất là trong việc chuẩn bị cho các kịch bản rủi ro và tính toán vốn.

Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT VIB. (Ảnh: VIB).

Chia sẻ với các cổ đông, ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT VIB, cho biết Basel III không chỉ là một bộ chuẩn nhằm nâng cao mức độ an toàn mà còn góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động và định hướng hành vi trong toàn hệ thống.

Trên thực tế, nhiều tổ chức tiếp cận các chuẩn mực như Basel, IFRS hay ESG theo hướng tuân thủ là chính. Còn tại VIB, Basel không chỉ đơn thuần là một bộ tiêu chuẩn để tuân thủ mà còn là một nền tảng giúp ngân hàng hoạt động an toàn hơn, hiệu quả hơn, đồng thời định hướng chiến lược rõ ràng hơn, đặc biệt trong việc lựa chọn phân khúc khách hàng phù hợp.

Cùng nền tảng quy mô tài sản, vốn và hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn Basel III, VIB đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng 20 - 30%/năm trong giai đoạn VIB 3.0 (2027 - 2036),giai đoạn tăng trưởng nhanh và bền vững về cả chất lượng và quy mô, được dẫn dắt bởi đổi mới sáng tạo, công nghệ và năng lực thực thi chiến lược.

Dựa trên các chuẩn mực này, VIB xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng, từ đó xác định mức độ rủi ro của từng khách hàng và đưa yếu tố rủi ro vào trong việc định giá, bao gồm cả lãi suất cho vay.

VIB là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai Basel II từ khá sớm, khoảng năm 2018, tức đến nay đã có 7 - 8 năm kinh nghiệm. Ngân hàng nằm trong nhóm đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn trước thời hạn.

Hiện nay, khi Basel III được đưa vào lộ trình triển khai, VIB không chỉ tham gia mà còn đóng vai trò tích cực trong các hoạt động chuyên môn, bao gồm cả việc tham gia ban chỉ đạo trong hệ thống. Ngân hàng cũng chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tổ chức các chương trình trao đổi kinh nghiệm, chẳng hạn như làm việc với các ngân hàng tại Australia.

Chủ tịch VIB thông tin ngân hàng đang trong giai đoạn hoàn tất các bước chuẩn bị để được kiểm toán, trước khi chính thức đưa vào áp dụng trong thực tế, phục vụ tính toán hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel III theo phương pháp tiêu chuẩn (SA).

Hai giai đoạn chính của Basel

Ông Hà Hoàng Dũng, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro VIB, chia sẻ chi tiết hơn việc triển khai Basel thực chất là một quá trình dài hạn, không phải dự án có thể hoàn thành trong vài tháng hay vài năm. Tại VIB, quá trình này có thể chia thành hai giai đoạn chính.

Giai đoạn trước năm 2020, bắt đầu từ khoảng năm 2015, dưới định hướng của Hội đồng quản trị, VIB đã hướng tới áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro tiên tiến trên thế giới, với trọng tâm là đo lường rủi ro tín dụng đến từng khách hàng và từng khoản vay.

Năm 2018, VIB là một trong hai ngân hàng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn trước thời hạn một năm. Đến năm 2019, ngân hàng đã hoàn tất triển khai đầy đủ ba trụ cột của Basel II, bao gồm: Yêu cầu vốn, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn, trong đó có các bài kiểm tra sức chịu đựng (stress test) và công bố thông tin.

Giai đoạn 2020 - 2025 được xem là giai đoạn bản lề, tập trung vào việc áp dụng các phương pháp nâng cao, đặc biệt là các mô hình chấm điểm và xếp hạng tín dụng nội bộ. Để thực hiện, ngân hàng đã đầu tư mạnh vào con người, hệ thống và dữ liệu.

Về con người, VIB hợp tác với các công ty tư vấn hàng đầu thế giới để triển khai các mô hình quản trị rủi ro. Về hệ thống, ngân hàng xây dựng hạ tầng công nghệ phục vụ thu thập, làm sạch và lưu trữ dữ liệu một cách khoa học. Về dữ liệu, ngân hàng đặt mục tiêu đảm bảo các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

VIB cũng là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc làm sạch và kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi có nền tảng dữ liệu tốt, ngân hàng có thể áp dụng các mô hình chấm điểm để đo lường rủi ro đến từng khách hàng, như xác suất vỡ nợ (PD – Probability of Default) trong vòng một năm, từ đó đưa ra hạn mức tín dụng và mức lãi suất phù hợp. Khách hàng có tình hình tài chính tốt, thu nhập ổn định sẽ được hưởng lãi suất thấp hơn, trong khi nhóm rủi ro cao hơn sẽ có chi phí vốn cao hơn tương ứng.

Tính đến ngày 31/3/2025, VIB là một trong số ít ngân hàng đã đăng ký và triển khai tính toán hệ số an toàn vốn theo quy định mới tại Thông tư 14/2025. Hệ số CAR hiện khoảng 12,2%, cao hơn trước đây và phản ánh sát hơn mức độ rủi ro thực tế.

Một điểm đáng chú ý là khoảng 95% danh mục cho vay bán lẻ của VIB có tài sản bảo đảm, trong đó phần lớn là tài sản có đầy đủ pháp lý, như có giấy chứng nhận quyền sở hữu. Điều này giúp giảm đáng kể mức độ rủi ro so với các khoản vay không đủ tiêu chuẩn như nhà ở hình thành trong tương lai.

Hiện ngân hàng cũng đang hoàn tất giai đoạn 2 của Basel III, tức áp dụng các phương pháp đánh giá nội bộ nâng cao (IRB – Internal Ratings-Based Approach). Dự kiến thời gian tới sẽ có báo cáo kiểm toán độc lập để xác nhận các mô hình PD, LGD (Loss Given Default – tổn thất khi vỡ nợ), EAD (Exposure at Default – dư nợ tại thời điểm vỡ nợ)… trước khi chính thức báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước.

"Việc áp dụng Basel giúp các chỉ số như tỷ lệ nợ xấu (NPL) phản ánh đúng thực chất chất lượng tài sản. Đây là điểm khác biệt so với một số tổ chức khác, nơi lãi suất cao hơn nhưng đi kèm mức rủi ro lớn hơn. Hiện NPL của VIB khoảng 2,2% và được đánh giá là phản ánh sát rủi ro thực tế", Giám đốc Khối Quản trị rủi ro VIB cho hay.

Nguyên Ngọc

Nguồn Doanh Nhân VN : https://doanhnhanvn.vn/chu-tich-vib-dang-khac-vy-basel-iii-khong-don-thuan-la-mot-bo-tieu-chuan-do-la-co-so-de-vib-duy-tri-tang-truong-20-30nam-giai-doan-30.html